EAST LANSING—  On Monday night, Jane Nodland and her boyfriend went to the Michigan State University Union, a four-story building featuring conference rooms, a cafeteria, and a store, to do homework. She heard three gunshots, crouched in a corner with her boyfriend, and hurried to the exit with the other students.  She stated it sounded like a stampede without anyone screaming. Senior nursing major Ms. Nodland, 22, said she assumed she would die.  “He sounded close.” Ms. Nodland was one of many students and East Lansing locals who anxiously waited in dorms, restaurants, and other places in the hours before the university police announced early Tuesday that the 43-year-old gunman had died from a self-inflicted gunshot wound.  He was missing for most of the night. “Run, Hide, Fight,” an 8:31 p.m. email advised East Lansing, Mich., students and faculty.  “Run means evacuate safely, Hide means secure-in-place, and Fight means protect oneself if necessary.” Elena Tucker, 21, received that message at her residence a few hundred steps from campus.  Her mother in Ann Arbor, Michigan called and several friends texted.  She confirmed her safety. She and her companions felt unsafe watching the news and listening to police scanners while hundreds of police officers hunted for the gunman. “Everyone was texting their parents constantly,” said Ms. Tucker, a Berkey Hall student. Campuses held others. Julian Alonso, a Michigan State University freshman, said he left his dormitory on Monday evening to grab a snack at a 7-Eleven and returned a few minutes later to discover at least 10 police cars a block away. “I covered the door with my roommate's bed and turned off the lights,” he stated at the time.  “I'm hiding.” On Tuesday, Marcus Wolff, 20, said his normal Monday night volleyball game in a college gym was cut short by reports of a gunman.  The gym was locked down and the lights turned off minutes later. Mr. Wolff, an electrical engineering major, fled the building when someone pulled the fire alarm.  “Just the excitement and eagerness being all cuddled up.” Michael Bolanos, 19, an acting major, and other cast members heard about the incident during a campus auditorium practice. The actors clutched beer bottles—props from their bar-set show—for three hours in case they needed to defend themselves.  “Provide some perverted feeling of security in that moment,” Mr. Bolanos said of the bottles. As a police aircraft hovered overhead, surrounding businesses heeded shelter-in-place orders. Diane Barnum, the manager of the Peanut Barrel, a bar and restaurant across from Berkey Hall, said the employees locked the doors, lowered the blinds, and dimmed the lights after hearing about the incident. Antonio Urista, assistant general manager of El Azteco Mexican restaurant, said the workers locked the doors to protect themselves and their 15 diners a few streets away.  He claimed students at the restaurant were nervous as reports of the incident filtered in and tried to reach pals on school....